第一部分：大宗交易革命

• 總理整頓

  

  《37號》專項治理交易所

  國務院和地方政府協作整頓

  銀行、工商、金融辦

   

• 會員爆倉

  

  風險無處不在

  特別會員爆倉

  對沖基金爆倉

  股權質押爆倉

• 公司倒閉

  

  1700家大宗平臺半數停業

  會員注銷資格

  營銷公司關門

  代理商轉業

• 惡性投訴

  

  投資現貨白銀4天虧損127萬元

  會員單位上了黑名單

  千人維權，郵幣卡虧損1.5億

• 爭奪客戶

  

  同業推薦各類現貨品種

  證券公司、期貨公司拉客戶

  私募機構、銀行推理財產品

  投顧賣策略

  操盤手代理操盤

• 怎么轉型

  

  對沖交易規避風險

  股票投顧黏住客戶

  賣分析軟件

  賣策略

  ...

第二部分：市場背景

會員的核心訴求

• 1

  商品交易量大，行情波動大，現貨、期貨、外盤的行情聯動明顯

• 2

  特別會員也存在爆倉風險，對沖模塊不能缺
  
  

• 3

  政府非常關注交易所、會員的風險控制，不能“被關注”

• 4

  行業整頓，業績不好做，投錢做IT建設見效慢
  
  

• 5

  投機客像刺客一樣專業，刷單、套利、AB倉、手法難以琢磨

• 6

  大量會員轉型，提高服務 提高IT水平
  
  

客戶的核心訴求

• 1

  商品交易下單暢通，成交快速

• 2

  不會因賬戶盈虧與會員產生利益沖突

• 3

  行情價格公允與外盤聯動
  
  

第三部分：解決方案

大數據對沖風控平臺介紹

金策略大數據對沖風控平臺，幫助會員單位實時監控客戶持倉風險，自動交易轉移持倉風險。

對沖市場涵蓋期貨、外盤期貨等。

支持多元、鄭大、金網等會員平臺。

基于私有云部署，投入小，見效快，拓展性強。

對沖交易

大宗商品全球聯動明顯，外盤期貨、境內期貨、諸多現貨市場產生的價格存在套利空間，成為會員單位隱形風險，是職業套利投機客的樂園。對沖交易系統，能自動識別跟蹤多市場價差，可做到正向、反向對沖，全部、部分對沖；客戶分類對沖。

對沖示意圖

未對沖：若客戶賺錢，會員存在持倉損失，總收益為-2000（即-3000+1000）

已對沖：通過外盤對沖，用戶多支付外盤手續費（-50），但是鎖定了總手續費收益950

對沖特色

部署方案

第四部分：產品亮點

對沖交易

外盤期貨對沖現貨風險，價格與國際接軌，不再擔心投機客盈虧，會員安心收取手續費，穩賺不賠。

智能下單

自動下單，智能追價，直到追價成功。有效處理價格急劇波動時帶來的對沖下單失敗問題。

客戶行為分析

從各個維度對用戶的一系列投資行為進行深度分析，對后臺的風控管理及客戶服務具有指導作用。會員單位通過行為數據的補充，構建出精細、完整的用戶畫像，幫助風控人員多元化風控。

客戶監控系統

客戶監控系統，為會員集中管理客戶資金、持倉、盈虧、風險度、在線狀態等多重信息。

便捷監控界面

一目了然查看所有客戶風險，所有持倉風險，對沖交易情況。

查看分類

持倉監控

客戶監控系統，為會員集中管理客戶資金、持倉、盈虧、風險度、在線狀態等多重信息。

智能識別交易行為

智能識別客戶交易行為，大數據分析結果可支持更為優化的客戶分類管理及服務。

助力自營盤建設

成熟的經紀商，通過多元化的風控機制和嚴格管理的自營盤，確保自身經營風險，為國際主流經紀商的發展模式。通過大數據分析，可助力經紀商打造自營盤，綜合提升品牌競爭力。

自營盤做法

統計數據：統計客戶賬戶盈虧情況

選擇對沖：盈利客戶進行外盤對沖，虧損客戶不對沖

統計結果：識別出50%以上虧損的投資者，可OTC做市模式，發展自營盤；20%賺錢客戶，可外盤對沖

高性能交易后臺設計

支持同時在線人數不低于80萬人，并發下單不低于5000筆每秒

• 01

  分布式的、高容錯的實時計算系統；流處理；連續計算

• 02

  分布式計算系統，可以隨意擴展集群，毫秒級別響應

• 03

  支持Scala、JRuby、Perl和PHP、Java、C++擴展，開放性強

• 04

  數據DRPC，支持Scala、JRuby、Perl和PHP、Java、C++

第五部分：產品優勢

• 01
  
  機器智能

  
  
  
  

  機器做事，簡單高效；
  迭代升級，越做越好；

• 02
  
  風控無小事

  
  
  
  

  控制風險的最好辦法是深入思考小事

• 03
  
  大數據分析

  
  
  
  

  分析客戶行為，提前管理輿情，優化風控手段

• 04
  
  易管理

  
  
  
  

  管理員易操作，貼合實際應用場景，靈活掌控

• 05
  
  大容量

  
  
  
  

  大容量、高并發
  不堵單，不丟單

• 06
  
  分布式

  
  
  
  

  多節點部署
  條條大路通羅馬

• 07
  
  極速消息

  
  
  
  

  極速消息隊列
  第一時間響應

• 08
  
  多接口

  
  
  
  

  3類現貨接口
  3類對沖接口