<small id="gsgkm"><wbr id="gsgkm"></wbr></small>
<small id="gsgkm"><div id="gsgkm"></div></small>
<small id="gsgkm"><wbr id="gsgkm"></wbr></small>
<small id="gsgkm"></small> <div id="gsgkm"></div>
<div id="gsgkm"><button id="gsgkm"></button></div>
<small id="gsgkm"></small><small id="gsgkm"><wbr id="gsgkm"></wbr></small><div id="gsgkm"><button id="gsgkm"></button></div><small id="gsgkm"><div id="gsgkm"></div></small><small id="gsgkm"></small>
<small id="gsgkm"><wbr id="gsgkm"></wbr></small>
<div id="gsgkm"></div>

股權交易軟件系統解讀期貨交易

作者:admin 發布時間:2022-08-22 瀏覽量:


  股權交易軟件系統中對于期貨交易中的可能犯的三大問題總結:在商品期權上市支持很多投資者都會認同買入期權風險相對有限,畢竟市場一直都有一句“買入期權最大損失僅為權利金”,也造成很多投資者愿意花更少的錢去博一把,而對于價格高一點的期權則望而卻步。但事實上,這種只買便宜期權的策略盈利概率比較小。在技術中看漲(看跌),因預期標的期貨價格上漲(下跌)而買入看漲(看跌期權),企圖待其價格上漲(下跌)后獲取差價的策略固然沒錯,但還需根據情況選擇不同風險參數Delta值的絕對值(下稱Delta)對應的期權合約。
 
  所以在同一標中,期權Delta值就越小,即該期權合約價格對標的合約價格小幅變動反應越遲鈍,同時廉價的虛值期權成交不活躍,對沖成本就顯得十分昂貴。
 
  而在以往關于期權知識方面初次交易的人都會認為,交易者知悉了賣出期權并持有到期的可能虧損。在與不少客戶交流中發現,當談及做空期權時,他們異口同聲:風險太大不考慮。
 
  在此必須糾正的是:賣出期權有時也是可取的策略,但要求投資者對介入時機、合約參數等做出更加合理的選擇。
 
  第三就是關于波動率的問題,波動率是期權交易最關鍵的指標,經常被期權新手所忽略。很多人都認為波動率對于期權的影響不大,但理論上看,隱含波動率體現市場對期權的價格預期,不應與歷史數據存在大的偏離,但豆粕期權上市首個交易日隱含波動率明顯被推高,隨后逐漸降低至接近歷史波動率。至4月10日,其中m1709系列平值期權隱含波動率已經下行至14.27%的合理水平。
 
  盡管從衡量期權價格變化的角度來看,波動率變動的敏感性指標Vega值沒有明顯變化,但隱含波動率的變化趨勢對期權的價格依然有著重要的影響。

 
在线天堂www中文
<small id="gsgkm"><wbr id="gsgkm"></wbr></small>
<small id="gsgkm"><div id="gsgkm"></div></small>
<small id="gsgkm"><wbr id="gsgkm"></wbr></small>
<small id="gsgkm"></small> <div id="gsgkm"></div>
<div id="gsgkm"><button id="gsgkm"></button></div>
<small id="gsgkm"></small><small id="gsgkm"><wbr id="gsgkm"></wbr></small><div id="gsgkm"><button id="gsgkm"></button></div><small id="gsgkm"><div id="gsgkm"></div></small><small id="gsgkm"></small>
<small id="gsgkm"><wbr id="gsgkm"></wbr></small>
<div id="gsgkm"></div>